Banken - Kreditrisiko

Ratingmodelle aus Antrags- und Verhaltensdaten erstellen, um das Kreditrisiko zu bewerten und Eigenmittel frei zu machen - das ist der richtige Schluss aus Basel II, der Ihre Bank auf Erfolgskurs bringt.

Mag.a Silvia Helmreich und Statistikbüro Dr. Franz Weissenböck bieten Banken Hilfe bei Entwicklung und Validierung von Ratingmodellen:

Wir erstellen Scorekarten aus Ihren Rohdaten und liefern Ihnen eine automatisierte Lösung in SAS oder SPSS, mit der Sie selbst Ratingmodelle berechnen können.

Broschüre Ratingmodelle In der hier verfügbaren Broschüre finden Sie nähere Informationen zu "Warum sich Ratingmodelle lohnen" und "Wie wir Ratingmodelle umsetzen". Hier herunterladen


Entwicklung eines Ratingmodells Schritt für Schritt:
tl_files/images/Zahlen/1_orange.jpg Antrags- und Verhaltensdaten aufbereiten
  • Start-Up-Meeting
  • Datenextrahierung
  • Gut-Schlecht-Definition
  • Stichprobenziehung Stichprobenziehung
tl_files/images/Zahlen/2_orange.jpg Relevante Parameter für Scorekarte auswählen
  • Univariate Analyse / Datenaufbereitung Univariate Analyse: Häufigkeitsauszählung Univariate Analyse: Deskriptive Statistik
  • Bivariate Analyse Bivariate Analyse
  • Auswahl der Modellierungsvariablen
  • Multivariate Analyse / Modellierung
  • Scorekarte Scorekarte
tl_files/images/Zahlen/3_orange.jpg Scorekarte validieren und bereitstellen
  • Evaluierung und Validierung (out-of-sample)
  • Monitoring and Validierung (out-of-time)



Mag.a Silvia Helmreich Mag.a Silvia Helmreich

Beruflicher Werdegang
  • FH DES BFI WIEN, Studiengangsleiterin „Quantitative Asset and Risk Management“
    April 09 – heute
  • SMARTSTREAM, freiberufliche Mitarbeiterin im Bereich Meldewesen der Banken
    Dez. 07 – Juni 09
  • FH DES BFI WIEN, Researcherin im Bereich Basel II/Risikomanagement
    Feb. 07 – April 09
  • RAIFFEISEN INTERNATIONAL, Basel II Projekt-Managerin für den Bereich „Retail“
    Sep. 04 – Jan. 07
  • EXPERIAN, Data Analyst/Business Consultant im Bereich Risikomanagement von Banken
    Sep. 00 – Aug. 04
  • MOBILKOM AUSTRIA, Abteilung Customer Retention – Survey Managerin
    Dez. 98 – Juli 00
  • SCORE CONSULTING, Consultant im Bereich Risikomanagement von Banken
    Juni 97 – Nov. 98
  • SOWIS – Universitätsbibliothek der WU Wien, wissenschaftliche Mitarbeiterin
    Aug. 94 – April 97

Projekte (Auszug)
  • Classical Variables in Application and Behaviour Scoring
    Auftraggeber: Raiffeisen International (RI)
    April 09 – Nov. 09 unter FH-Beteiligung
  • Validierung von (Retail)Ratingmodellen unter dem Blickwinkel von Basel II
    Auftraggeber: Firma D.M.S. (Datenanalyse, Modellentwicklung, Statistik)
    April 08 – Sep. 08
  • Diverse Projekte bei SmartStream Technologies
    u.a. zu Meldewesen bei Banken unter besonderer Berücksichtigung von Basel II-Erfordernissen,
    Regelwerke zu GKE, VERA, GVA und COREP Meldungen; Schnittstelle zu ExpertInnen in der OeNB,
    Abhaltung von Basel II Seminaren
    Dez. 07 – Juni 09
  • Umsetzung des Standard- und IRB-Ansatzes für Kreditrisiko (Basel II) in einer Softwarelösung
    Auftraggeber: SmartStream Technologies
    Mai 07 – Dez. 07 unter FH-Beteiligung

Veröffentlichungen (Auszug)
  • Helmreich, S. (2009): Credit Scoring – Development of Scoring Models with Regression Analysis,
    Teaching Paper, FH des bfi Wien. 
  • Helmreich, S. (2008): Validierung von (Retail)Ratingmodellen unter dem Blickwinkel von Basel II,
    D.M.S., Studie gesperrt. 
  • Helmreich, S./Jäger, J. (2008): The Implementation and the Consequences of Basel II.
    Some global and comparative aspects
    , Working Paper, FH des bfi Wien. 
  • Helmreich, S. (2008): Umsetzung des Standard- und IRB-Ansatzes für Kreditrisiko (Basel II)
    in einer Softwarelösung
    . In: Schriftenreihe „Wirtschaft und Management“, S 61-79.

Links